Msc Quantitativa Finanza E Risk Management

Descrizione del programma

Il Master in Finanza Quantitativa e Risk Management (QFARM) si basa sui punti di forza della Scuola di economia e finanza, ed è strettamente allineata alla nostra Banca Master di successo e delle Finanze e dei programmi Master Finanza.

Più in particolare, il programma offre opportunità per gli studenti a sviluppare le competenze necessarie per una comprensione pratica di:

• Il comportamento dei mercati finanziari internazionali;
• La capacità di analizzare le strategie degli investitori del mercato finanziario;
• La comprensione del ruolo della finanza in un'economia moderna e
• Una conoscenza avanzata di tecniche di modellazione empirica, in particolare il linguaggio di programmazione MATLAB.

Accanto a un apprezzamento valutativo delle questioni poste al settore finanziario globale di oggi, gli studenti sono incoraggiati a sviluppare le capacità critiche e la consapevolezza dei dibattiti contemporanei circa l'efficienza operativa dei mercati finanziari, tra cui:

• Gli svantaggi di modelli derivati;
• La probabilità di derivati ​​aumentando il rischio sistematico;
• Le radici potenziale della recente crisi finanziaria e la comprensione della normativa di Basilea in questo contesto, e
• Come quantitativa moduli resistere al back testing.

Chi è il programma per?

Il QFARM MSC è ideale per coloro che vogliono sviluppare una carriera nel vasto settore dei servizi finanziari, ma è particolarmente rilevante per coloro che sono interessati a perseguire una carriera come analista quantitativo nei settori dell'investment banking e dei campi di gestione del rischio.Di particolare rilievo è il modulo pratico su MATLAB, fornire agli studenti una conoscenza dettagliata di come questo strumento di programmazione può essere utilizzato per un efficace modellazione empirica.

Sviluppo di abilità professionali

Per il completamento del programma gli studenti dovrebbero essere in grado di dimostrare le abilità pratiche e la capacità di:

• Affrontare questioni complesse, sia in modo sistematico e analitico, e di utilizzare questa analisi per rendere il suono giudizi;
• Implementare tecniche analitiche avanzate nei settori della finanza e gestione dei rischi;
• Valutare criticamente la qualità dei dati analitici prodotti da queste tecniche, e per sintetizzare e presentare i dati rilevanti, conclusioni e raccomandazioni sia a specialisti e non specialisti pubblici e
• Applicare, con originalità e creatività, conoscenze, competenze e conoscenze acquisite sul programma di problemi complessi all'interno di finanza e dalle industrie connesse.

Struttura del programma

Il programma è una struttura modulare, composta da 180 crediti, che vengono studiati a tempo pieno oltre 12 mesi.

Moduli obbligatori (160 crediti) includono:

• Teoria finanziaria e politica aziendale (20 crediti)
• Metodi di ricerca internazionale in economia e finanza (10 crediti)
• MATLAB per la finanza (10 crediti)
• Econometria I (10 crediti)
• Econometria II (10 crediti)
• Rischio di modellazione (10 crediti)
• Derivati ​​finanziari (20 crediti)
• Tecniche empiriche nella ricerca (10 crediti)
• Tesi di laurea (60 crediti)

I moduli opzionali (20 crediti selezionare i candidati dalla lista qui sotto):

• Internazionali di denaro e le banche (10 crediti)
• La finanza comportamentale (10 crediti)
• Banche centrali (10 crediti)
• Rischio e assicurazione (20 crediti)
• Trasversale e pannello econometria (10 crediti)

Laurea Direttore profile

Il Professor Robert Hudson è l'autore di un libro sugli investimenti del mercato azionario, oltre 40 articoli referaggio sulle principali riviste internazionali e una serie di altre pubblicazioni e ha presentato in molte università e conferenze internazionali. È membro dell'Istituto degli Attuari e un matematico Dottori Commercialisti ed ha una vasta esperienza di business nel settore dei servizi finanziari. Prima di entrare nel mondo accademico ha fornito servizi di consulenza attuariale a un gran numero di aziende di ogni dimensione. I suoi principali interessi di ricerca sono i mercati finanziari, il settore dei servizi finanziari - in particolare le pensioni e l'assicurazione - e il comportamento finanziario dei singoli individui.

Requisiti di ammissione

I candidati sono tenuti a mantenere un minimo grado superiore di seconda classe prima (2:1) o equivalente all'estero, con evidenza trascrizione di educazione matematica (A-Level equivalente standard o internazionali).

I richiedenti la cui prima lingua non è inglese richiedono IELTS 6.5 o equivalente, con non meno di 6,0 in ogni elemento. Pre-sessione corsi di lingua inglese sono forniti dall'Università degli Studi e il completamento con successo di questi può essere una condizione di ingresso.

Come presentare la domanda

Per fare una richiesta, compila il modulo on-line che è disponibile tramite il sito web all'indirizzo www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . A causa della popolarità dei nostri programmi si consiglia di applicare tutti i candidati al più presto.

Descrizione del programma

Il Master in Finanza Quantitativa e Risk Management (QFARM) si basa sui punti di forza della Scuola di economia e finanza, ed è strettamente allineata alla nostra Banca Master di successo e delle Finanze e dei programmi Master Finanza.

Più in particolare, il programma offre opportunità per gli studenti a sviluppare le competenze necessarie per una comprensione pratica di:

• Il comportamento dei mercati finanziari internazionali;
• La capacità di analizzare le strategie degli investitori del mercato finanziario;
• La comprensione del ruolo della finanza in un'economia moderna e
• Una conoscenza avanzata di tecniche di modellazione empirica, in particolare il linguaggio di programmazione MATLAB.

Accanto a un apprezzamento valutativo delle questioni poste al settore finanziario globale di oggi, gli studenti sono incoraggiati a sviluppare le capacità critiche e la consapevolezza dei dibattiti contemporanei circa l'efficienza operativa dei mercati finanziari, tra cui:

• Gli svantaggi di modelli derivati;
• La probabilità di derivati ​​aumentando il rischio sistematico;
• Le radici potenziale della recente crisi finanziaria e la comprensione della normativa di Basilea in questo contesto, e
• Come quantitativa moduli resistere al back testing.

Chi è il programma per?

Il QFARM MSC è ideale per coloro che vogliono sviluppare una carriera nel vasto settore dei servizi finanziari, ma è particolarmente rilevante per coloro che sono interessati a perseguire una carriera come analista quantitativo nei settori dell'investment banking e dei campi di gestione del rischio.Di particolare rilievo è il modulo pratico su MATLAB, fornire agli studenti una conoscenza dettagliata di come questo strumento di programmazione può essere utilizzato per un efficace modellazione empirica.

Sviluppo di abilità professionali

Per il completamento del programma gli studenti dovrebbero essere in grado di dimostrare le abilità pratiche e la capacità di:

• Affrontare questioni complesse, sia in modo sistematico e analitico, e di utilizzare questa analisi per rendere il suono giudizi;
• Implementare tecniche analitiche avanzate nei settori della finanza e gestione dei rischi;
• Valutare criticamente la qualità dei dati analitici prodotti da queste tecniche, e per sintetizzare e presentare i dati rilevanti, conclusioni e raccomandazioni sia a specialisti e non specialisti pubblici e
• Applicare, con originalità e creatività, conoscenze, competenze e conoscenze acquisite sul programma di problemi complessi all'interno di finanza e dalle industrie connesse.

Struttura del programma

Il programma è una struttura modulare, composta da 180 crediti, che vengono studiati a tempo pieno oltre 12 mesi.

Moduli obbligatori (160 crediti) includono:

• Teoria finanziaria e politica aziendale (20 crediti)
• Metodi di ricerca internazionale in economia e finanza (10 crediti)
• MATLAB per la finanza (10 crediti)
• Econometria I (10 crediti)
• Econometria II (10 crediti)
• Rischio di modellazione (10 crediti)
• Derivati ​​finanziari (20 crediti)
• Tecniche empiriche nella ricerca (10 crediti)
• Tesi di laurea (60 crediti)

I moduli opzionali (20 crediti selezionare i candidati dalla lista qui sotto):

• Internazionali di denaro e le banche (10 crediti)
• La finanza comportamentale (10 crediti)
• Banche centrali (10 crediti)
• Rischio e assicurazione (20 crediti)
• Trasversale e pannello econometria (10 crediti)

Laurea Direttore profile

Il Professor Robert Hudson è l'autore di un libro sugli investimenti del mercato azionario, oltre 40 articoli referaggio sulle principali riviste internazionali e una serie di altre pubblicazioni e ha presentato in molte università e conferenze internazionali. È membro dell'Istituto degli Attuari e un matematico Dottori Commercialisti ed ha una vasta esperienza di business nel settore dei servizi finanziari. Prima di entrare nel mondo accademico ha fornito servizi di consulenza attuariale a un gran numero di aziende di ogni dimensione. I suoi principali interessi di ricerca sono i mercati finanziari, il settore dei servizi finanziari - in particolare le pensioni e l'assicurazione - e il comportamento finanziario dei singoli individui.

Requisiti di ammissione

I candidati sono tenuti a mantenere un minimo grado superiore di seconda classe prima (2:1) o equivalente all'estero, con evidenza trascrizione di educazione matematica (A-Level equivalente standard o internazionali).

I richiedenti la cui prima lingua non è inglese richiedono IELTS 6.5 o equivalente, con non meno di 6,0 in ogni elemento. Pre-sessione corsi di lingua inglese sono forniti dall'Università degli Studi e il completamento con successo di questi può essere una condizione di ingresso.

Come presentare la domanda

Per fare una richiesta, compila il modulo on-line che è disponibile tramite il sito web all'indirizzo www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . A causa della popolarità dei nostri programmi si consiglia di applicare tutti i candidati al più presto.