Ms Nella Finanza Computazionale (mscf A Tempo Pieno)

Il programma MSCF

Carnegie Mellon's Master intensivo di laurea specialistica in Finanza computazionale (MSCF) è considerato da molti come il programma superiore quantitativo di ingegneria finanziaria del paese. L'università è rinomata per la sua esperienza in informatica, ha una reputazione stellare come una scuola di matematica e ingegneria e ha una delle migliori scuole di business della nazione (n. 3 del mondo, secondo il Wall Street Journal, settembre 2006).

Non sorprendentemente, il programma MSCF, ricca di analisi quantitativa e della tecnologia dell'informazione e insegnato da alcuni dei docenti più importanti della finanza quantitativa, ha guadagnato un'eccellente reputazione per la strada.

Storia

Quando la Carnegie Mellon ha introdotto il programma MSCF nel 1994 ha rappresentato il primo "ingegneria finanziaria" grado abbracciano le discipline della finanza quantitativa. Questo corso di laurea congiunto tra la School of Computer Science *, il Dipartimento di Scienze Matematiche, il Dipartimento di Statistica e la Scuola di Business Tepper creato un programma completamente integrato di tre semestri progettato specificamente per i Maestri di Finanza computazionale.

* Il ruolo delle tecnologie dell'informazione della School of Computer Science è stato poi assunto dalla Scuola Heinz of Public Policy and Management.

MSCF Full-Time

Il programma del Master in Finanza computazionale (MSCF) della Carnegie Mellon offre una full-time computazionale laurea finanziamenti disponibili in entrambe, Pittsburgh PA e New York, NY. La laurea è un mese sedici anni, di tre semestri di studi.

Carnegie Mellon grado MSCF studenti vengono insegnate le questioni istituzionali della finanza, le teorie della finanza tradizionale gestione dei portafogli azionari e obbligazionari, i modelli stocastici calcolo su cui si basa derivati ​​di negoziazione, l'applicazione di questi modelli in termini di reddito fisso e dei mercati azionari, metodi computazionali compresi simulazione Monte Carlo e le approssimazioni alle differenze finite di equazioni differenziali alle derivate parziali, e le metodologie statistiche comprese regressione e serie storiche, che si conclude con corsi di arbitraggio statistico, contabile dei derivati ​​e della gestione patrimoniale dinamica. Nelle fasi iniziali del programma, C viene insegnato agli studenti e successivamente creare un software in più corsi. Il programma si conclude con un corso di informatica sofisticata finanziaria.

La modalità principale di insegnamento per il campus di New York è in diretta, video interattivi. Facoltà di insegnare un minimo di due volte ogni sette settimane a New York in cui i tempi sono invitato gli studenti ad aderire al professore per un evento sociale dopo le lezioni. Sia situato a Pittsburgh e New York, tutte le lezioni vengono "catturati" e resi immediatamente disponibili per gli studenti MSCF via Internet.

Con execptions pochi studenti che si laureano dal programma MSCF intraprendere una carriera nel Derivatives Sales and Trading, prodotti strutturati, Quantitative Portfolio Management, Risk Management e Financial Analytics.

Il programma MSCF

Carnegie Mellon's Master intensivo di laurea specialistica in Finanza computazionale (MSCF) è considerato da molti come il programma superiore quantitativo di ingegneria finanziaria del paese. L'università è rinomata per la sua esperienza in informatica, ha una reputazione stellare come una scuola di matematica e ingegneria e ha una delle migliori scuole di business della nazione (n. 3 del mondo, secondo il Wall Street Journal, settembre 2006).

Non sorprendentemente, il programma MSCF, ricca di analisi quantitativa e della tecnologia dell'informazione e insegnato da alcuni dei docenti più importanti della finanza quantitativa, ha guadagnato un'eccellente reputazione per la strada.

Storia

Quando la Carnegie Mellon ha introdotto il programma MSCF nel 1994 ha rappresentato il primo "ingegneria finanziaria" grado abbracciano le discipline della finanza quantitativa. Questo corso di laurea congiunto tra la School of Computer Science *, il Dipartimento di Scienze Matematiche, il Dipartimento di Statistica e la Scuola di Business Tepper creato un programma completamente integrato di tre semestri progettato specificamente per i Maestri di Finanza computazionale.

* Il ruolo delle tecnologie dell'informazione della School of Computer Science è stato poi assunto dalla Scuola Heinz of Public Policy and Management.

MSCF Full-Time

Il programma del Master in Finanza computazionale (MSCF) della Carnegie Mellon offre una full-time computazionale laurea finanziamenti disponibili in entrambe, Pittsburgh PA e New York, NY. La laurea è un mese sedici anni, di tre semestri di studi.

Carnegie Mellon grado MSCF studenti vengono insegnate le questioni istituzionali della finanza, le teorie della finanza tradizionale gestione dei portafogli azionari e obbligazionari, i modelli stocastici calcolo su cui si basa derivati ​​di negoziazione, l'applicazione di questi modelli in termini di reddito fisso e dei mercati azionari, metodi computazionali compresi simulazione Monte Carlo e le approssimazioni alle differenze finite di equazioni differenziali alle derivate parziali, e le metodologie statistiche comprese regressione e serie storiche, che si conclude con corsi di arbitraggio statistico, contabile dei derivati ​​e della gestione patrimoniale dinamica. Nelle fasi iniziali del programma, C viene insegnato agli studenti e successivamente creare un software in più corsi. Il programma si conclude con un corso di informatica sofisticata finanziaria.

La modalità principale di insegnamento per il campus di New York è in diretta, video interattivi. Facoltà di insegnare un minimo di due volte ogni sette settimane a New York in cui i tempi sono invitato gli studenti ad aderire al professore per un evento sociale dopo le lezioni. Sia situato a Pittsburgh e New York, tutte le lezioni vengono "catturati" e resi immediatamente disponibili per gli studenti MSCF via Internet.

Con execptions pochi studenti che si laureano dal programma MSCF intraprendere una carriera nel Derivatives Sales and Trading, prodotti strutturati, Quantitative Portfolio Management, Risk Management e Financial Analytics.