Gestione Del Portafoglio

Questo programma prende in esame le più recenti ricerche sulle strategie di investimento. Anche se il programma si concentra principalmente su strategie quantitative in titoli USA, i principi di base può essere applicato ad altre attività e per la scena internazionale.

Il programma esporrà professionisti degli investimenti, sia ai concetti fondamentali nella gestione del portafoglio e di ricerca di punta - tra cui nuove ricerche nel campo della finanza comportamentale. Partendo con i blocchetti di costruzione di rischio e rendimento, il seminario discute di strategie quantitative, valutazione e controllo del rischio di investimento, strategie, e minimizzare i costi di negoziazione. I partecipanti potranno anche affrontare un caso di studio progettato in giro per l'utilizzo di software per la gestione del portafoglio di asset. Il caso di studio illustrerà le varie metodologie presentate durante il programma, compreso l'uso di modelli per il fattore di gestione patrimoniale. L'ultimo giorno del programma è dedicata al settore degli hedge sempre più importante fondo.

Durante questo seminario imparerai a:

- Comprendere le decisioni di investimento che interessano gli obiettivi strategici e finanziari della tua azienda.

- Interpretare e usare le decisioni di investimento in modo più efficace.

- Elaborare una strategia di investimento edificio dalle fondamenta di rischio e rendimento e incorporano strategie quantitative più avanzate.

- Comprendere le differenze tra Pricing Model Capital Asset, modelli Factor, e l'arbitraggio Theory.

- Lavora con diverse formule di valutazione per determinare rendimenti attesi.

Incorporare finanza comportamentale per l'analisi degli investimenti e del comportamento di mercato.

- Analizzare l'impatto dell'innovazione tecnologica, esternalità di rete, e la globalizzazione.

Chi può partecipare

 
Il programma è progettato per i gestori di portafoglio e gli analisti finanziari in fondi comuni e fondi pensione, e professionisti degli investimenti in altri fornitori di servizi di investimento, come i promotori finanziari, assicurazioni, banche d'investimento e banche commerciali.

Il seminario fornirà inoltre i direttori generali, senior manager funzionali, e di altri manager non finanziari, che possono avere alcun background formale nella gestione degli investimenti, con conoscenza sufficiente della teoria e della pratica di investimento per interpretare e utilizzare comodamente le informazioni sugli investimenti nelle loro decisioni quotidiane. Il programma, inoltre, insegnerà ai partecipanti di comunicare più efficacemente con gli specialisti d'investimento, tra cui i gestori di portafoglio e fornitori di prodotti di investimento. Si concentra sugli usi di informazione sugli investimenti piuttosto che sulla sua preparazione. I partecipanti svilupperanno competenze per comprendere le decisioni di investimento che riguardano obiettivi strategici e finanziaria delle società '.

Programma Outline

Rischio, rendimento e la loro misurazione

Portfolio Theory and Applications

Il CAPM, modelli fattoriali, e la teoria arbitraggio

Evidenza empirica sui modelli CAPM e Factor

Modelli Factor nella gestione di portafogli

Behavioral Finance

L'efficienza del mercato e l'inefficienza

Liquidità

Il Money Management Industry

Performance Evaluation

Mutual Funds

Hedge Funds

Questo programma prende in esame le più recenti ricerche sulle strategie di investimento. Anche se il programma si concentra principalmente su strategie quantitative in titoli USA, i principi di base può essere applicato ad altre attività e per la scena internazionale.

Il programma esporrà professionisti degli investimenti, sia ai concetti fondamentali nella gestione del portafoglio e di ricerca di punta - tra cui nuove ricerche nel campo della finanza comportamentale. Partendo con i blocchetti di costruzione di rischio e rendimento, il seminario discute di strategie quantitative, valutazione e controllo del rischio di investimento, strategie, e minimizzare i costi di negoziazione. I partecipanti potranno anche affrontare un caso di studio progettato in giro per l'utilizzo di software per la gestione del portafoglio di asset. Il caso di studio illustrerà le varie metodologie presentate durante il programma, compreso l'uso di modelli per il fattore di gestione patrimoniale. L'ultimo giorno del programma è dedicata al settore degli hedge sempre più importante fondo.

Durante questo seminario imparerai a:

- Comprendere le decisioni di investimento che interessano gli obiettivi strategici e finanziari della tua azienda.

- Interpretare e usare le decisioni di investimento in modo più efficace.

- Elaborare una strategia di investimento edificio dalle fondamenta di rischio e rendimento e incorporano strategie quantitative più avanzate.

- Comprendere le differenze tra Pricing Model Capital Asset, modelli Factor, e l'arbitraggio Theory.

- Lavora con diverse formule di valutazione per determinare rendimenti attesi.

Incorporare finanza comportamentale per l'analisi degli investimenti e del comportamento di mercato.

- Analizzare l'impatto dell'innovazione tecnologica, esternalità di rete, e la globalizzazione.

Chi può partecipare

 
Il programma è progettato per i gestori di portafoglio e gli analisti finanziari in fondi comuni e fondi pensione, e professionisti degli investimenti in altri fornitori di servizi di investimento, come i promotori finanziari, assicurazioni, banche d'investimento e banche commerciali.

Il seminario fornirà inoltre i direttori generali, senior manager funzionali, e di altri manager non finanziari, che possono avere alcun background formale nella gestione degli investimenti, con conoscenza sufficiente della teoria e della pratica di investimento per interpretare e utilizzare comodamente le informazioni sugli investimenti nelle loro decisioni quotidiane. Il programma, inoltre, insegnerà ai partecipanti di comunicare più efficacemente con gli specialisti d'investimento, tra cui i gestori di portafoglio e fornitori di prodotti di investimento. Si concentra sugli usi di informazione sugli investimenti piuttosto che sulla sua preparazione. I partecipanti svilupperanno competenze per comprendere le decisioni di investimento che riguardano obiettivi strategici e finanziaria delle società '.

Programma Outline

Rischio, rendimento e la loro misurazione

Portfolio Theory and Applications

Il CAPM, modelli fattoriali, e la teoria arbitraggio

Evidenza empirica sui modelli CAPM e Factor

Modelli Factor nella gestione di portafogli

Behavioral Finance

L'efficienza del mercato e l'inefficienza

Liquidità

Il Money Management Industry

Performance Evaluation

Mutual Funds

Hedge Funds