Credit Risk Management

Programma panoramica

 
Fornendo informazioni e le applicazioni essenziali per il professionista informato

La combinazione di tecnica approfondita rilevante del mondo reale, il programma è stato progettato per fornire ai partecipanti una visione equilibrata del mercato del rischio di credito, strumenti negoziati e l'applicazione pratica di tecniche di modellazione.

Credit Risk Management presenta una comprensione approfondita del rischio di credito e strumenti di credito collegati, e le mani su esperienza nell'uso di dati e modelli per valutare il rischio di credito per il valore dei derivati associati.

Esso mira a fornire un equilibrio tra sviluppo, da un lato, un quadro concettuale e, dall'altro, la comprensione del mercato e intuizione.

Docenti di classe mondiale, del mondo reale esperienza
Impartito da docenti di fama mondiale, il programma riflette la crescente sovrapposizione nella ricerca di credito effettuate da accademici e professionisti. I membri del corpo docente Credit Risk Management hanno una grande esperienza del mondo reale e sono leader nel campo accademico, che sono stati ampiamente pubblicati sulle principali pubblicazioni accademiche e praticante.

Contenuto

I partecipanti potranno acquisire una conoscenza dettagliata dei dati legati al credito, per poi prendere in considerazione una vasta classe di modelli di intensità di default e come si riferiscono a modelli industriali popolari come quelli programmati nel Bloomberg.

Analisi Caso di studio e discussione fornisce una comprensione dei limiti della modellazione del rischio di credito e su come aggirarli. Tale consapevolezza è fondamentale, un esempio è che i modelli attualmente utilizzati dagli operatori non tengono conto di liquidità, nonostante i mercati del rischio di credito di essere significativamente influenzato da considerazioni di liquidità.

Gli argomenti chiave:

• Comprensione dei dati relative al credito
• Comprendere modelli di rischio di credito e le loro applicazioni nella pratica
• Comprendere i limiti del rischio di credito di modellazione

Vantaggi

Alla fine del Credit Risk Management, sarà in grado di:

• comprendere i punti di forza e di debolezza dei principali approcci alternativi per l'analisi del credito
• applicare modelli strutturali in previsione degli inadempimenti e la probabilità di copertura
• applicare l'approccio intensità di credito valore di default swaps
• capire perché i modelli non possono riuscire in periodi di stress grave e illiquidità del mercato
• comprendere il ruolo di correlazione in prodotti carrello
• applicare l'approccio standard di mercato per l'analisi di correlazione e di capire i suoi punti di forza e di debolezza.

Benefici agli sponsor e dei datori di lavoro:

Principali business school di formazione porta solida esperienza tecnica per l'organizzazione.

• programmi pratici portare vantaggi immediati: i partecipanti al programma saranno in grado di applicare ciò che hanno imparato, non appena tornano alla carica
• apprendimento al fianco di altri operatori del settore e discutere di casi aziendali reali vita consentirà ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze su come affrontare sfide e problemi.

Target Audience

Il programma è progettato per chiunque abbia un interesse professionale per il rischio di credito e derivati creditizi. Il programma sarà di particolare interesse per:

• i commercianti, le vendite, i professionisti di strategia e di ricerca in banche di investimento
• i gestori del rischio nelle banche d'investimento e commerciali, così come consulenti di gestione del rischio e consulenti
• gestori degli investimenti dei fondi pensione e gestori di hedge fund con un interesse per i prodotti di credito
• regolamentazione, responsabili della conformità, commercialisti e avvocati
• relazioni con gli investitori specialisti, società finanziarie
• Investimento consulenti e consiglieri.

Programma panoramica

 
Fornendo informazioni e le applicazioni essenziali per il professionista informato

La combinazione di tecnica approfondita rilevante del mondo reale, il programma è stato progettato per fornire ai partecipanti una visione equilibrata del mercato del rischio di credito, strumenti negoziati e l'applicazione pratica di tecniche di modellazione.

Credit Risk Management presenta una comprensione approfondita del rischio di credito e strumenti di credito collegati, e le mani su esperienza nell'uso di dati e modelli per valutare il rischio di credito per il valore dei derivati associati.

Esso mira a fornire un equilibrio tra sviluppo, da un lato, un quadro concettuale e, dall'altro, la comprensione del mercato e intuizione.

Docenti di classe mondiale, del mondo reale esperienza
Impartito da docenti di fama mondiale, il programma riflette la crescente sovrapposizione nella ricerca di credito effettuate da accademici e professionisti. I membri del corpo docente Credit Risk Management hanno una grande esperienza del mondo reale e sono leader nel campo accademico, che sono stati ampiamente pubblicati sulle principali pubblicazioni accademiche e praticante.

Contenuto

I partecipanti potranno acquisire una conoscenza dettagliata dei dati legati al credito, per poi prendere in considerazione una vasta classe di modelli di intensità di default e come si riferiscono a modelli industriali popolari come quelli programmati nel Bloomberg.

Analisi Caso di studio e discussione fornisce una comprensione dei limiti della modellazione del rischio di credito e su come aggirarli. Tale consapevolezza è fondamentale, un esempio è che i modelli attualmente utilizzati dagli operatori non tengono conto di liquidità, nonostante i mercati del rischio di credito di essere significativamente influenzato da considerazioni di liquidità.

Gli argomenti chiave:

• Comprensione dei dati relative al credito
• Comprendere modelli di rischio di credito e le loro applicazioni nella pratica
• Comprendere i limiti del rischio di credito di modellazione

Vantaggi

Alla fine del Credit Risk Management, sarà in grado di:

• comprendere i punti di forza e di debolezza dei principali approcci alternativi per l'analisi del credito
• applicare modelli strutturali in previsione degli inadempimenti e la probabilità di copertura
• applicare l'approccio intensità di credito valore di default swaps
• capire perché i modelli non possono riuscire in periodi di stress grave e illiquidità del mercato
• comprendere il ruolo di correlazione in prodotti carrello
• applicare l'approccio standard di mercato per l'analisi di correlazione e di capire i suoi punti di forza e di debolezza.

Benefici agli sponsor e dei datori di lavoro:

Principali business school di formazione porta solida esperienza tecnica per l'organizzazione.

• programmi pratici portare vantaggi immediati: i partecipanti al programma saranno in grado di applicare ciò che hanno imparato, non appena tornano alla carica
• apprendimento al fianco di altri operatori del settore e discutere di casi aziendali reali vita consentirà ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze su come affrontare sfide e problemi.

Target Audience

Il programma è progettato per chiunque abbia un interesse professionale per il rischio di credito e derivati creditizi. Il programma sarà di particolare interesse per:

• i commercianti, le vendite, i professionisti di strategia e di ricerca in banche di investimento
• i gestori del rischio nelle banche d'investimento e commerciali, così come consulenti di gestione del rischio e consulenti
• gestori degli investimenti dei fondi pensione e gestori di hedge fund con un interesse per i prodotti di credito
• regolamentazione, responsabili della conformità, commercialisti e avvocati
• relazioni con gli investitori specialisti, società finanziarie
• Investimento consulenti e consiglieri.